Elliott Wave Oscillator Trading System

Elliott Wave: Mudando a engrenagem de negociação Na seção anterior desta série, observamos como uma empresa isolou partes de padrões de Onda de Elliott e ajudou o comerciante a identificá-las em situações comerciais de fim de dia e em tempo real. Nesta seção, conversamos com um designer experiente de sistemas comerciais que pesquisou o desafio de implementar a teoria Elliott Wave por computador desde meados da década de 1990. O designer Murray Ruggiero não é estranho aos usuários do sistema comercial. Ele é o autor de uma série de livros sobre o tema - incluindo Estratégias de negociação cibernética: desenvolvendo uma estratégia de negociação rentável com Tecnologias do estado da arte (1997) e Segredos dos comerciantes Análise técnica de amplificação psicológica: Pessoas reais que se tornam comerciantes de sucesso (1999 ), O boletim informativo Inside Advantage, bem como mais de 70 artigos em várias publicações comerciais. Seu trabalho é avaliado nos autores por autores tão prominentes quanto Larry Williams, John Murphy e Perry Kaufman. Em seu livro Trading Systems And Methods (1998), o especialista em sistemas de negociação Perry Kaufman apresenta quatro sugestões de Ruggieros para comercializar Elliott por máquina: 1) Digite a onda 3 na direção da tendência. 2) Mantenha-se fora do mercado durante a onda 4. 3) Digite a onda 5. 4) Tire a contra-corrente ABC no topo da onda 5. Kaufman também diz: quando uma onda aparece em dois quadros de tempo, como gráficos diários e semanais, a probabilidade de O sucesso desta formação aumenta. Sem algum tipo de confirmação, o risco de estar no lado errado do comércio aumenta. A precisão não é chave O problema com os conceitos comerciais de Elliott por computador, acredita Ruggiero, é que o designer deve reduzir o aspecto altamente subjetivo da teoria em componentes quantificáveis ​​e específicos. O objetivo é encontrar as áreas da teoria que funcionam melhor e depois dizer ao computador como encontrá-las para você. Para Ruggiero, a chave não é tentar ensinar a máquina a contar Elliott Waves com precisão porque, como Robert Prechter, Ruggiero ainda acredita que é preciso um grau de intervenção humana para aplicar os aspectos altamente complexos da interpretação de Elliott Wave. Essa necessidade de envolvimento humano deve-se ao fato de que Elliott Wave foi tradicionalmente usada na previsão de longo prazo. Mas os comerciantes estão mais interessados ​​em prazos muito mais curtos, e faz sentido que um sistema de comércio intraday tenha um foco diferente do que um sistema que procura um alvo que é semanas, meses ou anos de distância. Há uma diferença entre a contagem de hoje e a contagem verdadeira, diz Ruggiero. A chave para negociar Elliott reside em não ficar pendurado na contagem de ondas correta, mas sim em determinar a contagem que tem a menor penalidade por estar errado. Encontrar a contagem correta requer tempo. Existem nove diferentes padrões de onda ou graus de tendência em Elliott Wave, que vão desde a grande supercycle durando centenas de anos até o grau de submindo cobrindo algumas horas. Os praticantes de Elliott podem passar dias argumentando sobre a contagem de ondas corretas, mas, em muitos casos, o número não será confirmado até o fato. No entanto, o comerciante não está interessado em saber se o índice escolhido ou futuro é a primeira ou terceira onda, mas sim o seu risco de errado é contra a recompensa potencial. Um comerciante está realmente à procura de um preço de entrada próximo ao suporte. Que, se quebrado, irá anular o padrão e resultar em uma pequena perda, mas, se correto, retornará três a cinco vezes a quantidade arriscada. Por exemplo, se, na onda Elliott completa abaixo, o comerciante confundiu o fundo da onda 2 para ser o fundo da onda 4 e entrou em um longo comércio, ele ou ela pegaria a onda 3 em vez da onda 5 e ainda faz um bom lucro Porque ambas as ondas 3 e 5 geralmente são movimentos poderosos. Em certos casos, uma onda 3 é a maior onda no padrão. Agora, digamos que o mesmo comerciante confundiu a onda B para a onda 1 e, em seguida, entrou em um longo comércio na próxima pausa, porque ele ou ela pensou que era uma nova onda 3 esta pausa seria realmente uma continuação da onda C, tornando o comércio um doloroso Experiência, especialmente se a onda C estava incompleta. Na Figura 1 abaixo, vemos um exemplo de um padrão de onda que foi identificado pelo computador como uma onda ABC, mas foi realmente parte de uma onda corretiva muito maior. Funcionou bem para o comerciante, que, ao invés de ganhar o lucro esperado de risco de duas a três vezes (5,5 pontos), fez mais de seis vezes esse montante. O ponto é que realmente não importa se o comerciante obtém o número de ondas errado. Enquanto ele ou ela determinar a direção principal da tendência, diferencia adequadamente entre as ondas primárias e corretivas e usa paradas apertadas e metas de lucro realistas, os negócios ainda podem ser muito lucrativos. Figura 1 Gráfico de cinco minutos da Dow Industrial Average mostrando um comércio lucrativo e o Oscilador Onda de Elliott na janela inferior. Elliott Wave Oscillator O que um comerciante de computador Elliott Wave usa para obter uma melhor visão de onde ele ou ela está em uma onda Crie um oscilador de onda Elliott (EWO), de acordo com Perry Kaufman. O EWO é simplesmente a diferença entre uma média móvel de cinco períodos e de 35 períodos. Que na Figura 1 é mostrado como linhas médias em movimento vermelhas e azuis. Em Metastock. Por exemplo, a fórmula para o EWO é simples. Para obter a exibição mostrada na Figura 1, trace a fórmula abaixo como um histograma: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Observe as linhas magentas no quadro principal e as da janela EWO inferior inclinada na direção oposta. Isso mostra uma clara divergência entre o preço e o oscilador Elliott Wave - um sinal de que uma mudança de direção é iminente. Kaufman diz que uma nova tendência ascendente é identificada quando o EWO faz uma alta maior do que a anterior EWO alta. Por exemplo, em uma tendência de alta, uma onda-3 EWO alta seria maior do que uma alta onda-1. Como vemos na Figura 1, o EWO, como qualquer bom oscilador, também pode ser usado como aviso de divergência e mudança de direção. Depois de assistir o EWO por um tempo, você começará a ver o padrão. Em uma tendência de alta, o EWO colocará uma série de altos altos, após o que ele irá cair abaixo de zero, que será o padrão corretivo ABC. Uma nova série está prestes a começar. Os negócios confirmados por um oscilador são de menor risco do que aqueles sem confirmação. Quando o oscilador começa a colocar uma série de baixas altas, enquanto o preço coloca em altíssimas alturas, prepare-se para uma mudança de tendência. Em resumo Ao invés de tentar treinar o computador para executar a tarefa complexa e subjetiva de identificar com precisão todos os aspectos da Elliott Wave, é muito mais viável isolar padrões próximos uns dos outros e locais onde a penalidade por estar errada é minimizada . Isso significa identificar a tendência primária, assumir negociações nessa direção e definir paradas apertadas no caso de você ter cometido um erro na sua análise. Isso não importará muito se você identificar erroneamente uma parte da onda por outra, desde que sejam partes similares no ciclo de onda. Para ajudar a confirmar os pontos de entrada e saída adequados, o oscilador da Onda de Elliott pode ser usado para escolher altitudes mais elevadas e baixas mais elevadas em uma tendência de alta, ou baixos e baixos baixos em uma tendência de baixa. A divergência entre o oscilador eo preço também é uma ferramenta muito útil para a confirmação do comércio. Além disso, sempre que possível, a confirmação em diferentes períodos de tempo - por exemplo, um gráfico de cinco e 15 minutos para comerciantes de curto prazo, ou um gráfico diário e semanal para comerciantes de longo prazo - aumenta ainda mais as chances de um resultado lucrativo. Com uma compreensão básica da teoria e um pouco de prática, não demorará muito para que você esteja usando o que aprendeu para aprimorar sua perspicácia comercial. Elliott Wave: Solução do problema de probabilidade O OSLINADOR ELLIOTT WAVE O Oscilador Elliott, ou 534 Oscilador, é uma média móvel simples de 34 meses, subtraída de uma média móvel simples de 5 períodos de preços exibidos como um histograma acima e abaixo de uma linha zero. Você pode duplicar o Elliott Wave Oscillator em programas de gráficos com um recurso MACD. Pode ser aplicado a qualquer período de tempo (intradía, diariamente, etc.) e funciona igualmente em cada período de tempo, desde que o número correto de barras seja exibido no gráfico. O gráfico abaixo é um bom exemplo de quão eficaz esta técnica pode ser na contagem de Momentum Waves. Seja ou não Momentum Waves pode ser considerado como verdadeira Elliott Waves não é importante. Nós apenas aceitamos que não são e usá-los para o que eles são muito bons em fazer, identificando o estado atual eo provável ponto de término de um balanço. O conceito único mais importante sobre o Oscilador de Elliott é que o ponto mais baixo do Oscilador está conectado à onda 3 do bullishbearish do balanço. Os conceitos relacionados são que a Onda 4 atravessa a linha zero na direção oposta da tendência. A onda 5 geralmente faz um novo preço alto ou baixo para o balanço, mas sempre diverge do Oscilador. Se a Onda 5 suspeita faz um novo preço extremo simultaneamente com um novo extremo do Oscilador, então não é uma onda 5. Isso acontece bastante freqüentemente com os gráficos intradía. O que você está vendo nessa situação é uma terceira onda estendida que traz a implicação de um movimento de preço significativo na direção da tendência que ainda está por vir. CARTAS DE QUADRO DE TEMPO OPERATIVO O Oscilador Elliott é mais eficaz quando o gráfico possui o número de barras de quotcorrect. De 100 a 150 barras é o número correto de barras para usar com o oscilador. Dr. Bill Williams sugere 100-140. Tom Joseph implica que 150 está certo. Nós gostamos de usar cerca de 120 bares, que está confortavelmente no meio desse intervalo e que produziu consistentemente resultados confiáveis. Não há nada mágico de cerca de 120 dias, 120 horas ou 120 minutos. Embora um Quadro de Quadro de Tempo Operativo possa coincidentemente ser qualquer um desses períodos de tempo, a construção deste gráfico não tem nada a ver com períodos de tempo fixos. Simplificando, um Quadro de Quadro de Tempo Operativo é um gráfico de barras que começa em um ponto de pivô significativo e exibe 120 barras do balanço que começaram nesse ponto de pivô particular. Se estiver analisando pequenos intervalos de tempo, como nos Gráficos horários, um quadro do Quadro de tempo operacional exibirá cerca de 120 barras de qualquer lugar, de 15 a 240 minutos de dados intradiários. O período de tempo das barras no gráfico é organizado para mostrar sempre o balanço como um evento que consiste em cerca de 120 barras. O quadro SPX da amostra inclui barras de 85 minutos. Este gráfico Eurodollar mais recente inclui barras de dois dias. A sequência completa de cinco ondas será invalidada por qualquer movimento abaixo da suposta 5ª onda 1.17 baixa. O QUE PODE FAZER COM UMA QUADRO DO TEMPO OPERATIVO Determinar de perto o provável período de tempo do final de uma correção. Evite perdas ao reverter muito cedo em um balanço que parece completo. Determinar de perto o provável encerramento de um balanço de qualquer grau. Decida em um segundo se você deve ser longo ou curto. Não há credenciais ruins para uma ferramenta simples.